Сравнение BBMC с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
BBMC и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 54.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и MDY
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. MDY — Ранг доходности на риск
BBMC
MDY
Сравнение BBMC c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.46 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и MDY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и MDY
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и MDY
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -55.33% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.07% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -24.03% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.36% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.06% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.29% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и MDY
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.42% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.89% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.11% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.78% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.17% | +0.03% |