Сравнение BBMC с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBMC и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 3.58% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JPLD
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBMC
JPLD
Сравнение BBMC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 4.08 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.10 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 20.00 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.30 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JPLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JPLD
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JPLD
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -1.17% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -1.17% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.62% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -0.14% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.24% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JPLD
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 0.56% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 0.99% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 1.79% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 1.86% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.86% | +19.34% |