Сравнение BBMC с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
BBMC и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.46% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -1.41% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 74.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -1.41%.
BBMC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и IWO
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. IWO — Ранг доходности на риск
BBMC
IWO
Сравнение BBMC c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.61 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и IWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и IWO
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWO в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.23% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и IWO
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -60.11% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -14.87% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -40.51% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -9.96% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -16.80% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.48% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и IWO
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.79%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.56% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 16.56% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 25.23% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 24.45% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 24.05% | -2.86% |