Сравнение BBMC с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBMC и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBMC и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 13.07% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и HELO
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBMC vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBMC
HELO
Сравнение BBMC c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.66 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и HELO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и HELO
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и HELO
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -10.89% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -5.76% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.58% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -1.22% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.44% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и HELO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 2.67% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 5.39% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 8.58% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 8.13% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.13% | +13.07% |