PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с ESML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 8.36%/yr vs 7.34%/yr for ESML. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBMC показывает доходность 16.85%, а ESML немного выше – 17.14%.

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и ESML

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%66.62%

Correlation

The correlation between BBMC and ESML is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BBMC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и ESML

Секторы
BBMC
ESML

Технологии

21.6%
17.5%

Промышленность

18.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.3%

Финансовые услуги

10.6%
14.4%

Здравоохранение

10.0%
12.6%

Недвижимость

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Энергетика

3.1%
5.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Технологии

BBMC
21.6%
ESML
17.5%

Промышленность

BBMC
18.6%
ESML
19.3%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
ESML
11.3%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
ESML
14.4%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
ESML
12.6%

Недвижимость

BBMC
6.3%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
ESML
3.9%

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
ESML
3.7%

Энергетика

BBMC
3.1%
ESML
5.9%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
ESML
2.7%

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
ESML
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

BBMC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.95

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

14.52

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BBMC и ESML

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-41.97%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.04%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-26.68%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-28.61%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-8.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.45%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и ESML

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.06%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.67%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.62%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.23%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.40%

-2.33%

Сравнение комиссий BBMC и ESML

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и ESML

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ESML в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBMC and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 7.34% for ESML. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.94% for ESML.

BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор