PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. BBLU is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 19.67%/yr for VMOT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и VMOT

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-3.66%

Correlation

The correlation between BBLU and VMOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between BBLU and VMOT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBLU и VMOT

Секторы
BBLU
VMOT

Технологии

29.3%
11.4%

Финансовые услуги

15.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
7.3%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.5%

Энергетика

6.1%
8.6%

Промышленность

2.1%
19.9%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

BBLU
29.3%
VMOT
11.4%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
VMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
VMOT
8.5%

Энергетика

BBLU
6.1%
VMOT
8.6%

Промышленность

BBLU
2.1%
VMOT
19.9%

Сырьевые материалы

BBLU

-

VMOT
5.1%

Недвижимость

BBLU

-

VMOT
0.6%

Коммунальные услуги

BBLU

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

BBLU vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.24

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.14

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

13.16

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.35

+1.46

Просадки

Сравнение просадок BBLU и VMOT

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-34.71%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-10.85%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.23%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.59%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-13.31%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.58%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и VMOT

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 2.83%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.86%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.86%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

15.25%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.68%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.90%

-0.37%

Сравнение комиссий BBLU и VMOT

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и VMOT

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and VMOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (4.86%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs VMOT's -34.71%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 19.67% for VMOT. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.13% for BBLU.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 1.75% for VMOT.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор