PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с ROUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.88%/yr vs 20.11%/yr for ROUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.35%.

BBLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
6.09%
6 месяцев
4.82%
1 год
21.16%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.77%
1 месяц
1.03%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.56%
1 год
28.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		6.09%18.40%27.47%31.11%6.39%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.35%15.21%17.61%15.05%9.62%

Correlation

The correlation between BBLU and ROUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between BBLU and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и ROUS

Секторы
BBLU
ROUS

Технологии

33.7%
37.3%

Финансовые услуги

14.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

13.6%
8.1%

Здравоохранение

12.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.5%

Энергетика

5.5%
2.6%

Промышленность

2.1%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

BBLU
33.7%
ROUS
37.3%

Финансовые услуги

BBLU
14.5%
ROUS
9.9%

Коммуникационные услуги

BBLU
13.6%
ROUS
8.1%

Здравоохранение

BBLU
12.6%
ROUS
10.3%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.6%
ROUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

BBLU
8.6%
ROUS
5.5%

Энергетика

BBLU
5.5%
ROUS
2.6%

Промышленность

BBLU
2.1%
ROUS
9.8%

Сырьевые материалы

BBLU

-

ROUS
2.1%

Недвижимость

BBLU

-

ROUS
2.0%

Коммунальные услуги

BBLU

-

ROUS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

BBLU vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.46

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.44

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.80

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

19.27

-8.35

BBLU vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и ROUS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-35.51%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.97%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-15.81%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.05%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.22%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.48%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и ROUS

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.62%, в то время как у Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.86%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.95%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.65%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.43%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.98%

-2.46%

Сравнение комиссий BBLU и ROUS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и ROUS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ROUS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.18%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.33%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and ROUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.86%) compared to BBLU (3.62%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs ROUS's -35.51%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs 20.11% for ROUS. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.18% for BBLU.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор