PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с QVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.88%/yr vs 20.65%/yr for QVAL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.25%.

BBLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
6.09%
6 месяцев
4.82%
1 год
21.16%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.16%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.25%
6 месяцев
13.28%
1 год
30.62%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		6.09%18.40%27.47%31.11%6.39%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.25%10.98%12.21%28.40%4.25%

Correlation

The correlation between BBLU and QVAL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.61

The correlation between BBLU and QVAL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBLU и QVAL

Секторы
BBLU
QVAL

Технологии

33.7%
8.3%

Финансовые услуги

14.5%

-

Коммуникационные услуги

13.6%
6.0%

Здравоохранение

12.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
23.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
9.8%

Энергетика

5.5%
16.1%

Промышленность

2.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

BBLU
33.7%
QVAL
8.3%

Финансовые услуги

BBLU
14.5%
QVAL

-

Коммуникационные услуги

BBLU
13.6%
QVAL
6.0%

Здравоохранение

BBLU
12.6%
QVAL
13.9%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.6%
QVAL
23.8%

Потребительский защитный сектор

BBLU
8.6%
QVAL
9.8%

Энергетика

BBLU
5.5%
QVAL
16.1%

Промышленность

BBLU
2.1%
QVAL
14.1%

Сырьевые материалы

BBLU

-

QVAL
6.0%

Недвижимость

BBLU

-

QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

BBLU

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

BBLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.10

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.21

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.10

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

14.23

-3.30

BBLU vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и QVAL

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-51.49%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.04%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-21.41%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.47%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.76%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и QVAL

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 3.62% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.21%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

14.72%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

21.64%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

22.77%

-8.25%

Сравнение комиссий BBLU и QVAL

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и QVAL

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QVAL в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.18%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.15%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and QVAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.73%) compared to BBLU (3.62%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs QVAL's -51.49%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs 20.65% for QVAL. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

BBLU has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.15% for QVAL.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор