Сравнение BBLU с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
BBLU и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и QVAL
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
BBLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск
BBLU
QVAL
Сравнение BBLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.84 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.37 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.47 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и QVAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и QVAL
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и QVAL
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -51.49% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.61% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -2.33% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.90% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.40% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и QVAL
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 4.29% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.23% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 10.22% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.20% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.64% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 22.80% | -8.09% |