PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLU с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с IVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.80%/yr vs 17.47%/yr for IVAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 12.82%.

BBLU

1 день
0.33%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
9.88%
С начала года
10.22%
1 год
22.53%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
9.49%
С начала года
12.82%
1 год
31.03%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и IVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.22%18.40%27.47%31.11%6.39%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		12.82%34.92%-0.71%20.61%13.39%

Correlation

The correlation between BBLU and IVAL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.54

The correlation between BBLU and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и IVAL

Секторы
BBLU
IVAL

Технологии

27.7%
4.0%

Финансовые услуги

16.4%

-

Здравоохранение

14.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
26.3%

Энергетика

4.9%
9.9%

Промышленность

2.6%
28.1%

Сырьевые материалы

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BBLU
27.7%
IVAL
4.0%

Финансовые услуги

BBLU
16.4%
IVAL

-

Здравоохранение

BBLU
14.5%
IVAL
4.2%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.0%
IVAL
7.8%

Потребительский защитный сектор

BBLU
10.0%
IVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
IVAL
26.3%

Энергетика

BBLU
4.9%
IVAL
9.9%

Промышленность

BBLU
2.6%
IVAL
28.1%

Сырьевые материалы

BBLU

-

IVAL
12.0%

Недвижимость

BBLU

-

IVAL

-

Коммунальные услуги

BBLU

-

IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

BBLU vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.84

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.77

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

9.02

+2.34

BBLU vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и IVAL

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-46.09%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.24%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-14.92%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.34%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-11.92%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.45%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и IVAL

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 2.91%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.33%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.77%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.66%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.76%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.59%

-4.14%

Сравнение комиссий BBLU и IVAL

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и IVAL

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IVAL в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.14%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.70%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and IVAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (4.33%) compared to BBLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.80% vs 17.47% for IVAL. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.80% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.14% for BBLU.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор