PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с IMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). BBLU is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 25.09%/yr for IMOM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 17.37%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и IMOM

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%12.01%

Correlation

The correlation between BBLU and IMOM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between BBLU and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и IMOM

Секторы
BBLU
IMOM

Технологии

29.3%
15.8%

Финансовые услуги

15.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
3.9%

Здравоохранение

12.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Энергетика

6.1%
1.9%

Промышленность

2.1%
33.2%

Сырьевые материалы

-

19.4%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

12.4%

Технологии

BBLU
29.3%
IMOM
15.8%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
IMOM
4.1%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
IMOM
3.9%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
IMOM
3.3%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
IMOM

-

Энергетика

BBLU
6.1%
IMOM
1.9%

Промышленность

BBLU
2.1%
IMOM
33.2%

Сырьевые материалы

BBLU

-

IMOM
19.4%

Недвижимость

BBLU

-

IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

BBLU

-

IMOM
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

BBLU vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.09

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.82

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.61

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

10.98

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.39

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BBLU и IMOM

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-45.74%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-15.61%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-17.51%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.01%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-14.17%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.70%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и IMOM

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 2.83%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.17%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

16.75%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.48%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.84%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

20.20%

-5.67%

Сравнение комиссий BBLU и IMOM

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и IMOM

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IMOM в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and IMOM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs IMOM's -45.74%.

On 3-year performance, IMOM leads with 25.09% vs 23.37% for BBLU. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMOM has performed better with a 25.09% return vs 23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.13% for BBLU.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.38% for IMOM.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор