PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLU с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с ILCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.80%/yr vs 21.94%/yr for ILCG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность 10.22%, а ILCG немного ниже – 9.80%.

BBLU

1 день
0.33%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
9.88%
С начала года
10.22%
1 год
22.53%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.22%18.40%27.47%31.11%6.39%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%3.69%

Correlation

The correlation between BBLU and ILCG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between BBLU and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и ILCG

Секторы
BBLU
ILCG

Технологии

27.7%
53.1%

Финансовые услуги

16.4%
5.5%

Здравоохранение

14.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Энергетика

4.9%
0.4%

Промышленность

2.6%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

BBLU
27.7%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

BBLU
16.4%
ILCG
5.5%

Здравоохранение

BBLU
14.5%
ILCG
5.2%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.0%
ILCG
13.5%

Потребительский защитный сектор

BBLU
10.0%
ILCG
1.4%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
ILCG
10.1%

Энергетика

BBLU
4.9%
ILCG
0.4%

Промышленность

BBLU
2.6%
ILCG
7.7%

Сырьевые материалы

BBLU

-

ILCG
1.0%

Недвижимость

BBLU

-

ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

BBLU

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BBLU vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.92

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.33

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.07

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

3.58

+7.78

BBLU vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и ILCG

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-52.98%

+35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-15.65%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-23.10%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.07%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-8.20%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.68%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и ILCG

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 2.91%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.57%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

15.22%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

18.20%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.32%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

21.65%

-7.20%

Сравнение комиссий BBLU и ILCG

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и ILCG

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.14%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and ILCG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.57%) compared to BBLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, ILCG leads with 21.94% vs 20.80% for BBLU. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 21.94% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

BBLU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.04% for ILCG.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор