PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с EPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while EPS is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.88%/yr vs 20.72%/yr for EPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у EPS с доходностью 8.78%.

BBLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
6.09%
6 месяцев
4.82%
1 год
21.16%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.54%
1 год
23.50%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.56%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и EPS

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		6.09%18.40%27.47%31.11%6.39%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		8.78%17.40%23.97%22.81%7.85%

Correlation

The correlation between BBLU and EPS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BBLU and EPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и EPS

Секторы
BBLU
EPS

Технологии

33.7%
36.2%

Финансовые услуги

14.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

13.6%
12.8%

Здравоохранение

12.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
3.9%

Энергетика

5.5%
3.9%

Промышленность

2.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

BBLU
33.7%
EPS
36.2%

Финансовые услуги

BBLU
14.5%
EPS
14.4%

Коммуникационные услуги

BBLU
13.6%
EPS
12.8%

Здравоохранение

BBLU
12.6%
EPS
9.2%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.6%
EPS
10.6%

Потребительский защитный сектор

BBLU
8.6%
EPS
3.9%

Энергетика

BBLU
5.5%
EPS
3.9%

Промышленность

BBLU
2.1%
EPS
5.1%

Сырьевые материалы

BBLU

-

EPS
1.3%

Недвижимость

BBLU

-

EPS
0.8%

Коммунальные услуги

BBLU

-

EPS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Доходность на риск

BBLU vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.70

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.81

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.48

-1.56

BBLU vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и EPS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-54.43%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.39%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-17.65%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.16%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.64%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и EPS

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.62%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.63%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.60%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.92%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.11%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.66%

-3.14%

Сравнение комиссий BBLU и EPS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и EPS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью EPS в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.18%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.17%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and EPS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (4.63%) compared to BBLU (3.62%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs EPS's -54.43%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs 20.72% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

BBLU and EPS have nearly identical dividend yields, around 1.18%.

They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.08% for EPS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор