PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%9.51%

Correlation

The correlation between BBLU and DGRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between BBLU and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и DGRO

Секторы
BBLU
DGRO

Технологии

29.3%
19.4%

Финансовые услуги

15.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

14.6%
0.1%

Здравоохранение

12.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%
11.5%

Энергетика

6.1%
5.6%

Промышленность

2.1%
10.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

BBLU
29.3%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
DGRO
11.5%

Энергетика

BBLU
6.1%
DGRO
5.6%

Промышленность

BBLU
2.1%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

BBLU

-

DGRO
2.5%

Недвижимость

BBLU

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

BBLU

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BBLU vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.53

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.68

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.71

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

14.33

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.77

+1.05

Просадки

Сравнение просадок BBLU и DGRO

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-35.10%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.47%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-14.03%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.44%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и DGRO

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.94%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.49%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.82%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.62%

-2.09%

Сравнение комиссий BBLU и DGRO

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и DGRO

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and DGRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (2.83%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 17.46% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.13% for BBLU.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.08% for DGRO.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор