Сравнение BBLU с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
BBLU и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и CGDV
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
BBLU vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BBLU
CGDV
Сравнение BBLU c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.94 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.10 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.04 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и CGDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и CGDV
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и CGDV
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -21.82% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.75% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.83% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.73% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.61% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и CGDV
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.26%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.52% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.25% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.76% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.60% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.60% | -0.90% |