PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с BRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 22.40%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

BBLU

1 день
-2.13%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.23%
1 год
27.77%
3 года*
22.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		8.32%18.40%27.47%31.11%6.20%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%5.86%

Correlation

The correlation between BBLU and BRNY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between BBLU and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и BRNY

Секторы
BBLU
BRNY

Технологии

29.3%
30.6%

Финансовые услуги

15.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.3%

Здравоохранение

12.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%
1.4%

Энергетика

6.1%
1.7%

Промышленность

2.1%
7.4%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

BBLU
29.3%
BRNY
30.6%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
BRNY
16.6%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
BRNY
10.3%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
BRNY
10.0%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
BRNY
10.7%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
BRNY
1.4%

Энергетика

BBLU
6.1%
BRNY
1.7%

Промышленность

BBLU
2.1%
BRNY
7.4%

Сырьевые материалы

BBLU

-

BRNY
5.1%

Недвижимость

BBLU

-

BRNY
1.0%

Коммунальные услуги

BBLU

-

BRNY
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

BBLU vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.46

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.64

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

14.33

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.62

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BRNY

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-19.14%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.34%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-19.14%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.77%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.37%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BRNY

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.42%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.27%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

13.49%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.92%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.92%

-2.35%

Сравнение комиссий BBLU и BRNY

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BRNY

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.16%1.25%1.39%1.68%32.08%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and BRNY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to BBLU (3.42%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 22.40% for BBLU. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

BBLU has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.33% for BRNY.

Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор