PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с BRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

BBLU и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью -2.29%.

BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC

Сравнение комиссий BBLU и BRNY

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUBRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.03

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.13

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между BBLU и BRNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BRNY

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BRNY в 0.38%

TTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BRNY

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-19.14%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.74%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-5.18%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.88%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BRNY

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.55%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.91%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.99%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.06%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.06%

-2.35%