Сравнение BBLU с BOXX
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. BBLU is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
BBLU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLU и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.68% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 1.93% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BBLU and BOXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BBLU
BOXX
Сравнение BBLU c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 9.96 | -8.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 59.63 | -55.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 530.59 | -514.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 12.81 | -10.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 12.91 | -11.09 |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и BOXX
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -0.12% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -0.07% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -0.12% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.00% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.01% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и BOXX
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.09% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 0.25% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 0.32% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 0.37% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 0.37% | +14.16% |
Сравнение комиссий BBLU и BOXX
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и BOXX
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.13% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and BOXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLU has higher volatility (2.83%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 4.75% for BOXX. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for BOXX.
BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор