Сравнение BBIN с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BBIN и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и XMMO
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BBIN vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BBIN
XMMO
Сравнение BBIN c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.91 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.41 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.42 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и XMMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и XMMO
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и XMMO
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -55.37% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.81% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -27.91% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.62% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.52% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.70% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и XMMO
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 7.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.04% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.39% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 22.03% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.27% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 22.11% | -2.98% |