Сравнение BBIN с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBIN и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 2.46% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и JPLD
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBIN
JPLD
Сравнение BBIN c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.65 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.08 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.10 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 20.00 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.30 | -2.80 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и JPLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и JPLD
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и JPLD
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -1.17% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -1.17% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.62% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.14% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.24% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и JPLD
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.56% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 0.99% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 1.79% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.86% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 1.86% | +17.27% |