PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBIN is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBIN returned 21.87% vs 4.61% for JPLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и JPLD

2026 (YTD)202520242023
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%2.46%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between BBIN and JPLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BBIN и JPLD

Секторы
BBIN
JPLD

Финансовые услуги

24.8%
13.7%

Промышленность

16.6%
0.1%

Технологии

12.5%
7.4%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.6%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.1%

Энергетика

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Недвижимость

0.3%
7.8%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
JPLD
13.7%

Промышленность

BBIN
16.6%
JPLD
0.1%

Технологии

BBIN
12.5%
JPLD
7.4%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
JPLD
5.6%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
JPLD
1.6%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
JPLD
10.1%

Энергетика

BBIN
3.0%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
JPLD
0.4%

Недвижимость

BBIN
0.3%
JPLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

BBIN vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.17

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
5.18

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.61

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

21.36

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.17

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

3.26

-2.72

Просадки

Сравнение просадок BBIN и JPLD

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-1.17%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-1.00%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.04%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-0.15%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.22%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и JPLD

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

0.37%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

0.97%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

1.47%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

1.83%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

1.83%

+17.29%

Сравнение комиссий BBIN и JPLD

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и JPLD

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and JPLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, BBIN leads with 21.87% vs 4.61% for JPLD. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBIN has performed better with a 21.87% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.61% for BBIN.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор