Сравнение BBIN с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBIN и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и JMOM
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBIN
JMOM
Сравнение BBIN c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.89 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.75 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и JMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и JMOM
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и JMOM
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -34.31% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.28% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.26% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -3.52% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.43% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.38% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и JMOM
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.53% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.39% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.79% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.62% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.20% | -1.07% |