PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, BBIN returned 22.46% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

BBIN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.38%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.46%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и IFLO

2026 (YTD)2025
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.10%12.25%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between BBIN and IFLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов BBIN и IFLO

Секторы
BBIN
IFLO

Финансовые услуги

24.7%
1.1%

Промышленность

19.4%
18.1%

Технологии

11.0%
21.5%

Здравоохранение

10.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.8%

Сырьевые материалы

6.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.7%

Энергетика

3.9%
12.1%

Коммунальные услуги

3.6%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Финансовые услуги

BBIN
24.7%
IFLO
1.1%

Промышленность

BBIN
19.4%
IFLO
18.1%

Технологии

BBIN
11.0%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

BBIN
10.4%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

BBIN
7.8%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

BBIN
6.8%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

BBIN
6.3%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

BBIN
4.4%
IFLO
6.7%

Энергетика

BBIN
3.9%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

BBIN
3.6%
IFLO
1.0%

Недвижимость

BBIN
1.8%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

BBIN vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBINIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

—

—

BBIN vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIN и IFLO

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-6.44%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-6.44%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.37%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-1.25%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.75%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.75%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.75%

+4.38%

Сравнение комиссий BBIN и IFLO

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и IFLO

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and IFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 22.46% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and VictoryShares. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор