PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIN с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

BBIN и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIN и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		2.53%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%.

BBIN

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.03%
С начала года
2.53%
6 месяцев
6.67%
1 год
24.77%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий BBIN и IDMO

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Доходность на риск

BBIN vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.14

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

9.91

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между BBIN и IDMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и IDMO

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.85%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и IDMO

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBINIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-39.38%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.31%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-27.07%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.05%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.85%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и IDMO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 7.40%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBINIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.71%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.23%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.67%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.90%

+1.23%