Сравнение BBIN с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBIN и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 10.49% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и HELO
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBIN vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBIN
HELO
Сравнение BBIN c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.34 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 5.44 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и HELO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и HELO
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и HELO
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -10.89% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -5.76% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.57% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -1.22% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.47% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и HELO
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.60% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 5.39% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 8.58% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 8.12% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 8.12% | +11.01% |