Сравнение BBIN с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
BBIN и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и HDMV
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
BBIN vs. HDMV — Ранг доходности на риск
BBIN
HDMV
Сравнение BBIN c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.43 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.61 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и HDMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и HDMV
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и HDMV
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -32.01% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.73% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -24.11% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.54% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.83% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.46% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и HDMV
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.40% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.26% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 13.16% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 11.94% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.23% | +5.90% |