Сравнение BBIN с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
BBIN и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и FID
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
BBIN vs. FID — Ранг доходности на риск
BBIN
FID
Сравнение BBIN c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.15 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.84 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.10 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.56 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.15 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и FID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и FID
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и FID
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -39.79% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.93% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -29.13% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.39% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и FID
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.73% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.38% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.61% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.03% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.10% | +0.03% |