Сравнение BBIN с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
BBIN и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и FDT
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
BBIN vs. FDT — Ранг доходности на риск
BBIN
FDT
Сравнение BBIN c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.96 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.59 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.30 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 17.64 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.96 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и FDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и FDT
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и FDT
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -46.10% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.41% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -33.18% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -8.75% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.86% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.27% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и FDT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 7.56%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.78% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.05% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.39% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.87% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.33% | +0.80% |