Сравнение BBIN с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
BBIN и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и EFAV
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. EFAV — Ранг доходности на риск
BBIN
EFAV
Сравнение BBIN c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.78 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.38 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.18 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и EFAV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и EFAV
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и EFAV
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -27.56% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -7.14% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -27.46% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -3.12% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.78% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.95% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и EFAV
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.83% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.57% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.22% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 11.74% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.21% | +5.92% |