Сравнение BBIN с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
BBIN и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.22% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.22%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и AVDE
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. AVDE — Ранг доходности на риск
BBIN
AVDE
Сравнение BBIN c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.92 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.57 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.87 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.22 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и AVDE
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AVDE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.67% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и AVDE
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -36.99% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.48% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.73% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -7.03% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.27% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.94% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и AVDE
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.10% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.00% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.09% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.15% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.94% | +0.19% |