Сравнение BBHM с XMMO
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.90%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам BBHM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.90% | 3.41% |
Correlation
The correlation between BBHM and XMMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMMO
Сравнение BBHM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и XMMO
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -55.37% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.42% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.43% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.94% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.65% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.33% | -4.13% |
Сравнение комиссий BBHM и XMMO
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и XMMO
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.57% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and XMMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. BBHM tracks Actively Managed, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: BBH and Invesco. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор