Сравнение BBHM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BBHM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -0.88% | 2.74% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%.
BBHM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHM и XMMO
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BBHM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BBHM
XMMO
Сравнение BBHM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BBHM и XMMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и XMMO
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BBHM и XMMO
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -55.37% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.68% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -9.52% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и XMMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.01% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.26% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.11% | -3.58% |