Сравнение BBHM с SCHM
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам BBHM и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.11% | 3.58% |
Correlation
The correlation between BBHM and SCHM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. SCHM — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHM
Сравнение BBHM c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и SCHM
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -42.43% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.73% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.64% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.30% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.67% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.49% | -2.29% |
Сравнение комиссий BBHM и SCHM
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и SCHM
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and SCHM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHM is Mid Cap Blend Equities. BBHM tracks Actively Managed, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: BBH and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор