PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHM с IMCG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

BBHM и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBHM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHM и IMCG

2026 (YTD)2025
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		-0.88%2.74%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.54%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, BBHM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.54%.

BBHM

1 день
0.72%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-3.04%
1 год
10.93%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BBHM:
BBHM с BBHLBBHM с QMOMBBHM с VOTBBHM с BKMCBBHM с ARKQBBHM с AMIDBBHM с SCHM
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий BBHM и IMCG

BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BBHM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHM
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBHM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHMIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между BBHM и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHM и IMCG

BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BBHM и IMCG

Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-58.96%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.27%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.29%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBHM и IMCG

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.30%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

20.08%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.44%

-1.91%