PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHM с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBHM и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.91%.


BBHM

1 день
-0.85%
1 месяц
2.63%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLRY

1 день
-2.54%
1 месяц
3.37%
С начала года
17.91%
6 месяцев
14.86%
1 год
30.23%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHM и GLRY


2026 (YTD)2025
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
3.11%0.98%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
17.91%0.78%

Correlation

The correlation between BBHM and GLRY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Select Mid Cap ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Доходность на риск

BBHM vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHM c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBHMGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

BBHM vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBHM и GLRY

Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и GLRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBHMGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-40.60%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.54%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-15.89%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHM и GLRY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBHMGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.13%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.17%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.46%

-3.26%

Сравнение комиссий BBHM и GLRY

BBHM берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHM и GLRY

BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


ПозицияTTM20252024202320222021
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Часто задаваемые вопросы


BBHM and GLRY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BBHM.

BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: BBH and Inspire. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.85% for GLRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHM и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор