PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHM с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBHM и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 19.17%.


BBHM

1 день
-0.85%
1 месяц
2.63%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAD

1 день
-2.33%
1 месяц
4.88%
С начала года
19.17%
6 месяцев
16.47%
1 год
35.51%
3 года*
24.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHM и FAD


Correlation

The correlation between BBHM and FAD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Select Mid Cap ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

BBHM vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHM c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBHMFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

BBHM vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBHM и FAD

Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и FAD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBHMFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-54.33%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.33%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-9.62%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHM и FAD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBHMFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.65%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.75%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.29%

-3.09%

Сравнение комиссий BBHM и FAD

BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHM и FAD

BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы


BBHM and FAD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BBHM.

BBHM tracks Actively Managed, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: BBH and First Trust. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.63% for FAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHM и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор