Сравнение BBHM с FAD
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 19.17%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам BBHM и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 19.17% | 3.33% |
Correlation
The correlation between BBHM and FAD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. FAD — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAD
Сравнение BBHM c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и FAD
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -54.33% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.33% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.62% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и FAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.65% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.75% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.29% | -3.09% |
Сравнение комиссий BBHM и FAD
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и FAD
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and FAD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: BBH and First Trust. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.63% for FAD.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор