Сравнение BBEU с YCS
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.88%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BBEU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.62%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.19M | $17.44M | $26.82M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BBEU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 11.59% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | 0.97% |
Correlation
The correlation between BBEU and YCS is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between BBEU and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEU vs. YCS — Ранг доходности на риск
BBEU
YCS
Сравнение BBEU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.69 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 9.73 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEU и YCS
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -49.56% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.48% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -23.05% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -27.32% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -7.34% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -19.75% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.34% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и YCS
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 3.91%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.95% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.87% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.43% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.21% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.61% | +0.64% |
Сравнение комиссий BBEU и YCS
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и YCS
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.84% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBEU and YCS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 9.88% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
BBEU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for YCS.
BBEU is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.95% for YCS.
BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор