Сравнение BBEU с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBEU и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEU и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBEU на уровне 0.71% и JPST на уровне 0.71%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и JPST
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBEU
JPST
Сравнение BBEU c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 7.23 | -5.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 13.86 | -12.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.40 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 14.88 | -13.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 94.20 | -87.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 7.23 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 6.16 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.16 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и JPST
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и JPST
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -3.28% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -0.30% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -0.79% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | 0.00% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -0.08% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.05% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и JPST
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.22% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 0.35% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 0.61% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 0.57% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 0.94% | +18.36% |