PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. BBEU is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, BBEU returned 17.22%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и JCHI

2026 (YTD)202520242023
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%15.25%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between BBEU and JCHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.48

The correlation between BBEU and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и JCHI

Секторы
BBEU
JCHI

Финансовые услуги

21.8%
20.6%

Промышленность

14.8%
10.7%

Здравоохранение

10.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.1%

Технологии

7.7%
14.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
20.6%

Сырьевые материалы

4.5%
6.7%

Энергетика

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
14.5%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
JCHI
20.6%

Промышленность

BBEU
14.8%
JCHI
10.7%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
JCHI
4.7%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
JCHI
4.1%

Технологии

BBEU
7.7%
JCHI
14.7%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
JCHI
6.7%

Энергетика

BBEU
3.4%
JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
JCHI

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
JCHI
14.5%

Недвижимость

BBEU
0.3%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH

Доходность на риск

BBEU vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.93

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.40

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.13

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.74

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BBEU и JCHI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-29.57%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.37%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-27.47%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-7.41%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.33%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.93%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и JCHI

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 5.55%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.28%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.32%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.59%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

24.86%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

24.86%

-5.54%

Сравнение комиссий BBEU и JCHI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и JCHI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and JCHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.28%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, BBEU leads with 17.22% vs 8.99% for JCHI. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEU has performed better with a 17.22% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.80% for JCHI.

BBEU is categorized as Europe Equities, while JCHI is China Equities. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.65% for JCHI.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор