PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с IVLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 14.35%/yr for IVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 11.92%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.99%
1 месяц
-1.45%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.54%
1 год
34.46%
3 года*
23.74%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		11.92%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-14.10%

Correlation

The correlation between BBEU and IVLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between BBEU and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и IVLU

Секторы
BBEU
IVLU

Финансовые услуги

24.0%
26.5%

Промышленность

19.2%
18.8%

Здравоохранение

13.1%
9.0%

Технологии

9.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.6%

Сырьевые материалы

5.8%
7.4%

Энергетика

5.3%
5.5%

Коммунальные услуги

4.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
IVLU
26.5%

Промышленность

BBEU
19.2%
IVLU
18.8%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
IVLU
9.0%

Технологии

BBEU
9.4%
IVLU
10.6%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
IVLU
6.0%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
IVLU
7.6%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
IVLU
7.4%

Энергетика

BBEU
5.3%
IVLU
5.5%

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
IVLU
3.6%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
IVLU
3.7%

Недвижимость

BBEU
0.5%
IVLU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

BBEU vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.22

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.03

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.96

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

11.21

-5.13

BBEU vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и IVLU

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-41.85%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.69%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.48%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-26.04%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.67%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.55%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.08%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и IVLU

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.21%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.97%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.64%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.54%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.44%

+1.87%

Сравнение комиссий BBEU и IVLU

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и IVLU

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IVLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BBEU and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (5.21%) compared to BBEU (4.86%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.35% vs 9.24% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.35% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.96% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор