Сравнение BBEU с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBEU и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEU и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 11.85% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и HELO
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBEU vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBEU
HELO
Сравнение BBEU c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.66 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.40 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и HELO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и HELO
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и HELO
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -10.89% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -5.76% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.58% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.22% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.44% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и HELO
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 2.67% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 5.39% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 8.58% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 8.13% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 8.13% | +11.17% |