PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с EWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 18.59%/yr for EWP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 10.82%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

EWP

1 день
0.75%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
40.57%
3 года*
32.62%
5 лет*
18.59%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и EWP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		10.82%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-11.49%

Correlation

The correlation between BBEU and EWP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between BBEU and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и EWP

Секторы
BBEU
EWP

Финансовые услуги

24.0%
42.4%

Промышленность

19.2%
16.3%

Здравоохранение

13.1%
1.3%

Технологии

9.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.6%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.3%
4.1%

Коммунальные услуги

4.6%
21.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
EWP
42.4%

Промышленность

BBEU
19.2%
EWP
16.3%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
EWP
1.3%

Технологии

BBEU
9.4%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
EWP

-

Энергетика

BBEU
5.3%
EWP
4.1%

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
EWP
21.4%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
EWP
2.8%

Недвижимость

BBEU
0.5%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

BBEU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.18

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.91

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.58

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

12.69

-6.60

BBEU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и EWP

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-61.19%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.38%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-12.19%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-31.63%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-21.39%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и EWP

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 4.86% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

16.13%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.80%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

20.29%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

21.55%

-2.24%

Сравнение комиссий BBEU и EWP

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и EWP

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.83%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and EWP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (4.97%) compared to BBEU (4.86%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 18.59% vs 9.24% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 18.59% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

BBEU has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.83% for EWP.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор