PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с DBEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 12.01%/yr for DBEZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 10.63%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и DBEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-13.95%

Correlation

The correlation between BBEU and DBEZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between BBEU and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и DBEZ

Секторы
BBEU
DBEZ

Финансовые услуги

21.8%
23.1%

Промышленность

14.8%
21.9%

Здравоохранение

10.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.3%

Технологии

7.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.6%

Энергетика

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.0%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
DBEZ
23.1%

Промышленность

BBEU
14.8%
DBEZ
21.9%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
DBEZ
5.7%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
DBEZ
5.3%

Технологии

BBEU
7.7%
DBEZ
14.2%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
DBEZ
8.7%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
DBEZ
4.6%

Энергетика

BBEU
3.4%
DBEZ
4.4%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
DBEZ
6.6%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
DBEZ
4.0%

Недвижимость

BBEU
0.3%
DBEZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с VXUS

Доходность на риск

BBEU vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.37

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.97

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.81

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

7.02

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BBEU и DBEZ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-38.76%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.03%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.59%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-23.38%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.81%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.83%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и DBEZ

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.05%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.60%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.43%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.36%

+0.96%

Сравнение комиссий BBEU и DBEZ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и DBEZ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DBEZ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and DBEZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to DBEZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs DBEZ's -38.76%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.01% vs 9.03% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.01% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.78% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор