Сравнение BBEU с DBEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).
BBEU и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и DBEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и DBEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 1.36%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и DBEZ
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.
Доходность на риск
BBEU vs. DBEZ — Ранг доходности на риск
BBEU
DBEZ
Сравнение BBEU c DBEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | DBEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.33 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.36 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | DBEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и DBEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и DBEZ
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DBEZ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и DBEZ
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DBEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | DBEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -38.76% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.41% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -23.38% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.19% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.87% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и DBEZ
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | DBEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.58% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.36% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.71% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.21% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.31% | +0.99% |