Сравнение BBCA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
BBCA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или SPYV.
Корреляция
Корреляция между BBCA и SPYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и SPYV
Основные характеристики
BBCA:
0.74
SPYV:
0.18
BBCA:
1.13
SPYV:
0.36
BBCA:
1.15
SPYV:
1.05
BBCA:
1.00
SPYV:
0.16
BBCA:
3.93
SPYV:
0.65
BBCA:
3.16%
SPYV:
4.24%
BBCA:
16.68%
SPYV:
15.37%
BBCA:
-42.81%
SPYV:
-58.45%
BBCA:
-4.71%
SPYV:
-11.94%
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -5.47%.
BBCA
1.08%
1.05%
-0.39%
13.26%
15.65%
N/A
SPYV
-5.47%
-4.48%
-8.86%
3.30%
14.41%
9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и SPYV
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBCA и SPYV
BBCA
SPYV
Сравнение BBCA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и SPYV
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPYV в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.32% | 2.37% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.27% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и SPYV
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и SPYV
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 10.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.