PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с SPYV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.27%/yr vs 11.21%/yr for SPYV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 7.18%, а SPYV немного выше – 7.47%.

BBCA

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.09%
1 год
27.27%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		7.18%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-11.12%

Correlation

The correlation between BBCA and SPYV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between BBCA and SPYV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCA и SPYV

Секторы
BBCA
SPYV

Финансовые услуги

39.2%
14.5%

Энергетика

17.9%
7.0%

Сырьевые материалы

14.9%
3.3%

Промышленность

9.7%
10.5%

Технологии

8.4%
22.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.9%

Коммунальные услуги

1.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.2%

Здравоохранение

0.2%
11.5%

Недвижимость

0.2%
3.4%

Финансовые услуги

BBCA
39.2%
SPYV
14.5%

Энергетика

BBCA
17.9%
SPYV
7.0%

Сырьевые материалы

BBCA
14.9%
SPYV
3.3%

Промышленность

BBCA
9.7%
SPYV
10.5%

Технологии

BBCA
8.4%
SPYV
22.4%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.6%
SPYV
11.1%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

BBCA
1.9%
SPYV
4.3%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.2%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
SPYV
11.5%

Недвижимость

BBCA
0.2%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

BBCA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.02

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.84

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

12.32

+0.83

BBCA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и SPYV

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.45%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.22%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-17.54%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-17.89%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.24%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.70%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и SPYV

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.90%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.33%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.97%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.38%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.93%

+3.18%

Сравнение комиссий BBCA и SPYV

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и SPYV

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.76%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and SPYV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (4.14%) compared to SPYV (2.90%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.27% vs 11.21% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.27% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.73% for SPYV.

BBCA is categorized as Canada Equities, while SPYV is S&P 500. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор