Сравнение BBCA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
BBCA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или SPYV.
Основные характеристики
| BBCA | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | 31.08% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 10.23% |
| Макс. просадка | -42.81% | -58.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между BBCA и SPYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 16.50%, а SPYV немного выше – 17.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и SPYV
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBCA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и SPYV
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.26% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и SPYV
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и SPYV
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.