Сравнение BBCA с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBCA и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCA и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 3.10% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и JPLD
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBCA
JPLD
Сравнение BBCA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.65 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.08 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.10 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 20.00 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.30 | -2.73 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и JPLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и JPLD
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и JPLD
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -1.17% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -1.17% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.62% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.14% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.24% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и JPLD
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.56% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 0.99% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 1.79% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 1.86% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 1.86% | +18.41% |