Сравнение BBCA с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBCA и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и JMOM
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBCA
JMOM
Сравнение BBCA c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.14 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.70 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.89 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 9.75 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.14 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и JMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и JMOM
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и JMOM
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -34.31% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.28% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -28.26% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.52% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.43% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.38% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.53% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.39% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.79% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.62% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 20.20% | +0.07% |