Сравнение BBCA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
BBCA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и IEFA
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. IEFA — Ранг доходности на риск
BBCA
IEFA
Сравнение BBCA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.46 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.07 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.27 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 8.75 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.46 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и IEFA
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и IEFA
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -34.78% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.50% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -30.41% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.75% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.74% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.98% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и IEFA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.51% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.14% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.67% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.36% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.24% | +3.03% |