PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 8.72%, а IDEV немного выше – 8.92%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-13.36%

Correlation

The correlation between BBCA and IDEV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between BBCA and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и IDEV

Секторы
BBCA
IDEV

Финансовые услуги

38.4%
24.2%

Энергетика

18.8%
5.9%

Сырьевые материалы

14.4%
8.0%

Промышленность

9.9%
19.1%

Технологии

8.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.0%

Здравоохранение

0.2%
8.6%

Недвижимость

0.2%
2.9%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
IDEV
24.2%

Энергетика

BBCA
18.8%
IDEV
5.9%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
IDEV
8.0%

Промышленность

BBCA
9.9%
IDEV
19.1%

Технологии

BBCA
8.4%
IDEV
9.9%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
IDEV
3.7%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
IDEV
4.0%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
IDEV
8.6%

Недвижимость

BBCA
0.2%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

BBCA vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.61

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.29

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.08

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

8.16

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.61

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBCA и IDEV

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-34.77%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.20%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.41%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-29.15%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.98%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.57%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.85%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и IDEV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.10%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

14.51%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.26%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.27%

+2.87%

Сравнение комиссий BBCA и IDEV

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и IDEV

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and IDEV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to BBCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.39% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.39% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.74% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.05% for IDEV.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор