PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCA с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

BBCA и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBCA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCA и HELO

2026 (YTD)202520242023
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.04%34.40%12.79%11.26%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

BBCA

1 день
0.61%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.04%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с BBUS
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий BBCA и HELO

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Доходность на риск

BBCA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.93

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.39

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.42

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.51

5.66

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.40

-0.83

Корреляция

Корреляция между BBCA и HELO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и HELO

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.85%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и HELO

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-10.89%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-5.76%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.58%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.22%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.44%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и HELO

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.67%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

5.39%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

8.58%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

8.13%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

8.13%

+12.14%