Сравнение BBCA с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
BBCA и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FIVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и FIVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 4.22%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и FIVA
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.
Доходность на риск
BBCA vs. FIVA — Ранг доходности на риск
BBCA
FIVA
Сравнение BBCA c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | FIVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.82 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 12.22 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и FIVA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FIVA
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FIVA в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FIVA
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FIVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -39.76% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.71% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -28.70% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.56% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.89% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.01% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FIVA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.08% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.18% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.36% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.10% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.88% | +2.39% |