Сравнение BBAX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
BBAX и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 6.46% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
BBAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и VPL
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. VPL — Ранг доходности на риск
BBAX
VPL
Сравнение BBAX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.58 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.91 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 11.94 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и VPL
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.72% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и VPL
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -55.49% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.33% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -31.09% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -10.28% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -11.71% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.25% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и VPL
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 7.10%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.59% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.73% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 20.49% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.81% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.10% | +2.65% |