PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 5.02%/yr vs 10.36%/yr for VPL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и VPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-12.08%

Correlation

The correlation between BBAX and VPL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between BBAX and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и VPL

Секторы
BBAX
VPL

Финансовые услуги

45.9%
19.3%

Сырьевые материалы

16.0%
7.3%

Недвижимость

8.4%
4.3%

Промышленность

7.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.6%

Здравоохранение

4.5%
5.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Энергетика

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.8%

Технологии

0.3%
22.6%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
VPL
19.3%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
VPL
7.3%

Недвижимость

BBAX
8.4%
VPL
4.3%

Промышленность

BBAX
7.9%
VPL
20.5%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
VPL
9.6%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
VPL
5.0%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
VPL
1.6%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
VPL
3.5%

Энергетика

BBAX
2.9%
VPL
1.6%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
VPL
4.8%

Технологии

BBAX
0.3%
VPL
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

BBAX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.76

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.60

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.04

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

15.95

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.76

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBAX и VPL

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-55.49%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.33%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.35%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-31.09%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.28%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-11.63%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.37%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и VPL

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.32%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

16.71%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

19.55%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.29%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.29%

+2.39%

Сравнение комиссий BBAX и VPL

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и VPL

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and VPL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to BBAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, VPL leads with 10.36% vs 5.02% for BBAX. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 10.36% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.73% for VPL.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор