PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBAX is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBAX returned 20.17% vs 4.71% for JPLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и JPLD

2026 (YTD)202520242023
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%1.50%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between BBAX and JPLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов BBAX и JPLD

Секторы
BBAX
JPLD

Финансовые услуги

45.9%
13.7%

Сырьевые материалы

16.0%
1.4%

Недвижимость

8.4%
7.8%

Промышленность

7.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
1.6%

Здравоохранение

4.5%
5.6%

Коммунальные услуги

3.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.1%

Энергетика

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.1%

Технологии

0.3%
7.4%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
JPLD
13.7%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
JPLD
1.4%

Недвижимость

BBAX
8.4%
JPLD
7.8%

Промышленность

BBAX
7.9%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
JPLD
1.6%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
JPLD
5.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
JPLD
0.4%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
JPLD
0.1%

Энергетика

BBAX
2.9%
JPLD
0.1%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
JPLD
10.1%

Технологии

BBAX
0.3%
JPLD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

BBAX vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.22

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
5.29

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.71

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

21.78

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.22

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

3.25

-2.90

Просадки

Сравнение просадок BBAX и JPLD

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-1.17%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-1.00%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.12%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-0.15%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.22%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и JPLD

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.37%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

0.97%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

1.47%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

1.83%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

1.83%

+17.85%

Сравнение комиссий BBAX и JPLD

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и JPLD

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and JPLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.65%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, BBAX leads with 20.17% vs 4.71% for JPLD. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAX has performed better with a 20.17% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.58% for BBAX.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор