Сравнение BBAX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBAX и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 1.50% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и JPLD
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBAX
JPLD
Сравнение BBAX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.08 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.10 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 20.00 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.30 | -2.97 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и JPLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и JPLD
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и JPLD
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -1.17% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -1.17% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.62% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.14% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.24% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и JPLD
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.56% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.99% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 1.79% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1.86% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 1.86% | +17.89% |