Сравнение BBAX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBAX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | -2.41% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и JPIE
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBAX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBAX
JPIE
Сравнение BBAX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.66 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.41 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 18.78 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.74 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.95 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и JPIE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и JPIE
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и JPIE
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -9.96% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -1.72% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.53% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -2.17% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.31% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и JPIE
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.87% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 1.09% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 2.11% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 3.57% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 3.57% | +16.18% |