PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-13.83%

Correlation

The correlation between BBAX and JMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between BBAX and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и JMOM

Секторы
BBAX
JMOM

Финансовые услуги

45.9%
9.6%

Сырьевые материалы

16.0%
1.3%

Недвижимость

8.4%
2.5%

Промышленность

7.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.9%

Здравоохранение

4.5%
8.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.7%

Энергетика

2.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.3%

Технологии

0.3%
38.1%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
JMOM
9.6%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
JMOM
1.3%

Недвижимость

BBAX
8.4%
JMOM
2.5%

Промышленность

BBAX
7.9%
JMOM
12.8%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
JMOM
6.9%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
JMOM
8.7%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
JMOM
2.3%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
JMOM
5.7%

Энергетика

BBAX
2.9%
JMOM
3.8%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
JMOM
8.3%

Технологии

BBAX
0.3%
JMOM
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

BBAX vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.55

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.51

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.64

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

21.99

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BBAX и JMOM

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-34.31%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.87%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.51%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-28.26%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.31%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.66%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и JMOM

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.57% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.56%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

14.31%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.65%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.13%

-0.45%

Сравнение комиссий BBAX и JMOM

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и JMOM

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and JMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.57%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 4.90% for BBAX. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.72% for JMOM.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while JMOM is Momentum. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор