Сравнение BBAX с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBAX и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и JMOM
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBAX
JMOM
Сравнение BBAX c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.70 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.89 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.75 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и JMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и JMOM
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и JMOM
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -34.31% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.28% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -28.26% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.52% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.43% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.38% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и JMOM
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.53% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.39% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 19.79% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.62% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.20% | -0.45% |